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龙少波教授与其博士生冯文庆的研究成果“Structural Shocks of Uncertainties on Energy-Inflation Spillovers: Evidence from China’s Producer and Consumer Prices”在《中国社会科学（英文版）》（Social Sciences in China）发表。
《中国社会科学》英文版由中国社会科学院主管并主办，主要刊发我国人文社会科学领域最新和最重要的学术研究成果。《中国社会科学》英文版创办以来一直受到国内外学术界的广泛关注，是中国大陆地区最权威的人文社会科学综合类英文学术期刊。
基于多重不确定性因素冲击下的价格结构性分化的事实，利用TVP-VAR-BK方法考察了国际能源价格与中国细分生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）间的时间-频率溢出效应，并进一步运用分位数回归方法探究不确定性的结构性影响。结果表明：（1）能源-PPI系统中的联动效应显著强于能源-CPI系统，其中生产资料价格在系统中表现为净溢出方；（2）频域分析显示，两个系统均以短期效应为主导，其溢出角色在不同时间尺度上保持相对稳定；（3）分位数回归结果表明，不确定性因素总体上会削弱系统内的溢出效应，但在能源-PPI系统处于低关联度状态时，会触发需求驱动型的倒逼机制，增强系统内部的联动效应，而在能源-CPI系统内并未明显出现。上述结论为理解不确定性冲击下的价格结构分化特征提供新的经验证据，并强调采取公共政策对上游与下游价格压力实施差异化的精准调控，为民生商品保供稳价与价格治理提供参考。
文章链接：
//www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02529203.2025.2593177
